（原标题：一文看懂模型风险管理国内外政策）

编者按：模型风险管理是提高银行风险管理水平、强化风险管理规范的重要举措。占融数科策划推出“模型风险管理分析”系列专栏，通过全面调研国内外部监管政策、深入研究模型管理问题，探究如何建立科学合理的管理方案，以保证模型在各种风险情况下运行稳健、安全、可靠。

近年基于科技的进步和金融行业对风险损失越来越精准化的管理和预测的内在需求，金融领域愈加频繁地采用算法模型技术方案，且模型的设计结构越来越复杂，模型已成为风险损失判断的核心标准，金融业对模型的定位完成了从一种隐身于具体金融业务中的工具成为金融机构中不可忽视的模型资产的思想跃迁。针对模型的风险管理也逐渐成为金融领域内的重要话题。

模型在商业银行的应用领域越来越多，包括风险损失预期、业务收益预期、内部评级、客户营销、智能投顾等，模型风险的管理已然成为商业银行面临的重要风险。对此监管机构和金融机构为了保障金融市场的稳定和健康发展，国内外正在全力推动构建完善的模型风险管理体系。从量化模型的角度出发，对风险进行定量管理，防范模型风险事件的发生。

模型管理体系的国际经验

模型在欧美发达国家已有几十年的应用实践经验，自然也更早的关注到模型风险。从2011年4月，美联储发布SR 11-7号文《模型风险管理监管指引》开始，美国各家银行相互借鉴内部也逐渐形成一套相对完善的模型风险管理体系，成为行业内的参考范本。该法规首次明确了模型风险管理框架的内容，给出了模型和模型风险管理的定义，强调金融机构必须建立健全模型全流程风险管理制度，包括建立适当的组织架构、制定细化的管理流程和规范等。自此，以该文为模型管理体系的基础，其他各国也陆续发展模型风险管理体系的建设。

2017年9月，加拿大联邦金融机构监督办公室发布了E-23号文《存款机构模型风险管理》。该文对模型风险的重要性、模型管理周期、外部供应商模型、外资银行子公司模型、模型的内部审计以及模型存储库等内容制定了相关规范，旨在帮助商业银行建立完善的存款机构模型风险管理制度，确保其模型的准确性和有效性。

2018年4月，英格兰银行审慎监管局（PRA）发布了PS7/18号文《压力测试模型风险管理原则》。该文规定模型风险管理应用机构应采纳压力测试模型，为各机构落地实施用于识别和管控压力测试模型风险提供了政策和流程依据，确保压力测试能够准确评估机构的风险承受能力和资本充足度，以及提高金融产业稳定性。

2018年10月，欧洲中央银行发布了《欧洲中央银行内部模型指南》。该文规定了内部模型风险基本标准，强调商业银行开发和使用内部模型的合规性和准确性，旨在帮助商业银行建立规范、严格和有序的内部模型管理机制，以满足监管要求，保护银行和客户的利益。

国内政策及体系建设发展现状

国内在模型风险管理的监管和商业银行内管理体系的建设起步较晚。早期的监管文件只是简要提及概念，比如银保监会2004年底发布的《商业银行市场风险管理指引》第二章中提到市场风险计量模型风险测量的准确性和有效性要求。2012年，银保监会发布《商业银行资本管理办法》提到市场风险与操作风险下的所有模型的高级计量法和内部评级体系的构建。但限于当时模型并未广泛应用，模型风险暂未广泛显露，政策中也未在操作细节和具体流程上进行规范和制约。

直至2020年开始，银保监会陆续发布一系列监管文件，分别在互联网贷款、信用卡业务、保险业中对模型风险管理提出较为详细的政策性监管规范，监管范围从单个金融业务逐步扩大，标志着我国商业银行在模型风险管理体系建设上正式起步。

具体政策文件包括：

1、银保监会2020年发布了的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》和2021年发布的《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》才开始针对金融机构中互联网贷款业务制定了在流程上、使用中、风险模型全生命周期的监管规范。

2、2021年12月，银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，其针对信用卡业务风险模型的全流程管理机制提出流程规范和要求，并明确提出要确保风险模型开发、验证和评审环节相互独立。

3、2022年1月，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，提出建立企业级的风险管理平台，并首次提出对规则、策略、模型、算法做集中的统一管理要求，要求对模型全生命周期，包括开发、验证、部署、测试、退出进行全流程管理。

可以看到，监管虽然是在不同业务上的要求，其趋向性是越来越严格的，管理方式也是越来越趋于平台化和智能化。

同时，中国人民银行2021年发布的《JRT0221-人工智能算法金融应用评价规范》，以及中国银行协会2022年发布的《人工智能模型风险管理框架》，分别从技术角度和管理流程上为商业银行在符合政策监管的条件下提供了详细的、具体的模型风险管理的实施方案的参考。

2023年2月，银保监会与中国人民银行最新发布的《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，围绕构建差异化资本监管体系，完善修订了三大支柱的计量规则、技术标准、监管措施和信息披露内容等，进一步要求银行金融机构提升风险计量的敏感性和精细化程度。表明了国内监管机构将模型风险管理的监管要求扩展到了全金融领域的风险计量中。

模型风险管理将愈加严格

模型风险管理监管和体系建设尽管尚在起步阶段，但在商业银行对风险越来越精准的计量和预测的内在要求下，模型逐渐深入应用到银行资本计量、判断资本安全线以及前瞻性应对市场变化的场景中。目前，模型已成为对风险损失判断的核心标准工具。模型本身的准确度和安全性，一定程度上影响了整个金融行业的安全。

基于此，对于模型风险管理，监管越来越严格，标准和规范也越来越明确。现在的政策发展已展现出该趋势的端倪——目前，监管文件明确要求将管理框架进行拆解，并对每一环节分别制定了详细的监管操作标准和规范。未来国家监管机构还将继续加强模型风险管理的监管要求。

在银行资产安全的内在需求和银行业监管外部压力下，模型的业务应用在商业银行体系中越来越重要。在整体预期损失、资产风险预测中，当前商业银行模型应用的比例已达到30%-50%。

但模型在使用过程中，表现出了一些局限性和滞后性。当市场出现模型还未覆盖到的重大市场风险事件时，模型通常会表现出较强的滞后性和局限性。这种极端情况一旦发生，如果没有完善的风险管理机制来应对，将会造成比人工操作更为严重的损失和后果。

当前，关于模型风险管理的强制政策和处罚还未完全实施，但未来随着商业银行对模型管理体系的内在驱动、外在监管要求以及模型自身缺陷的影响下，模型风险管理的监管也一定会越来越完善、细致和严格，直至最终各大商业银行构建起完善的模型风险管理体系并落实。

占融打造模型风险管理体系

占融拥有国内知名的风险管理顾问团队，致力于为金融机构提供专业、全面、高效的模型风险管理体系解决方案。同时，占融积极响应监管政策变化，不断研发和完善新的模型管理方案，以满足不断变化的监管需求。

对于国内外监管机构出台的各项政策和法规，占融做出了更详细、更全面的解读，并针对不同监管机构的管理要求，打造了一套符合监管法规的模型风险管理体系，包括专业的风险管理咨询服务和全流程的模型风险管理系统平台产品。

占融团队始终坚持以技术创新和优质的专家团队来提高服务质量，力争成为金融机构最信任的模型风险管理服务提供商。

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